策略说明

• 该策略投资于国内期货市场，涉及40多个流动性好期货品种。
• 该策略是一套中长周期大容量(几十亿)的策略。
• 策略于2017年底形成初版。
• 2018年后跟踪效果优秀，于是在2018年12月12日开始实盘。
• 2019年3月22日，更新了策略模型。
• 2019年9月进一步更新了模型。
• 其中2019年的巨大回撤是因为那段时间黑天鹅频出，行情大幅度震荡。
• 疫情期间2020年3月许多品种形成强趋势，挣了一大笔。2020年底，商品普涨又挣了一笔。
• 2021年CTA还是持续了2020年下半年的偏多头行情，又表现出了行业同类策略的高级别水平。
• 2021年10月12日左右，国家开始对煤价调控，黑色系行情大跌，带动整个期货市场大跌。我们的策略有一定自动止盈性质，保住了当年大半盈利。
• 2022年上半年行情暴涨, 下半年部分非趋势类因子回撤严重。
• 2024年初开始降低原大容量CTA策略权重，增加新的策略。